週間、月間とも利益はマイナス

8月相場が終わりました。

日銀の予想外の利上げによる大暴落に始まり、米国の利下げを睨んでの円高進行、米国の景気減速懸念、米ハイテク銘柄に対する買われ過ぎ懸念の広がりなどで、株価が乱高下した1か月でした。

今週の週間利益は ▼5,297円のマイナス、月間利益は ▼736円のマイナスでした。保有資産は、次のようになりました。

米国の景気減速懸念および日銀の利上げによって、全保有銘柄が暴落しました。その後、ロケット・ラボの好決算および燃焼試験成功のニュースで同社株が大幅に上昇した結果、年初来利益(配当・分配金を含む)は 2万3323円まで回復しました。

それぞれの保有銘柄の年初を100としたときの値動きは次のとおりです。

ロケット・ラボは、先週の大幅上昇の反動で、今週は下がりました。

今月は株価が乱高下した結果、日々の値動きの平均(リターン)と標準偏差(リスク)は次のようになりました。

ロケット・ラボ以外のリターン(値動きの平均)はマイナスになりました。4銘柄とも、リスク(値動きの標準偏差)は大きくなりました。

次回の 9月2日の買い付けは、次のように行います。下の表の一番右の列の「RP」はリスクパリティの略です。買い付けは、RP に示された構成割合に近付くように行います。リスクパリティについては、次回の投稿で詳しく説明します。

リスクパリティに近づけるために、目標値より大きな割合の銘柄を売り、小さな割合の銘柄を買うという方法もあります。むしろ、それが普通ですが、このブログでは投資資金として毎月 2.5 万円を積み立てる一方で、積み立てられた投資資金を使用して 10日に1回の割合で買い付けを行っています。なので、銘柄の売買で構成割合を調整するのではなく、毎回の買い付け数量によって徐々に調整することにします。